Azione: Arch Resources Inc.

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Arch Resources Inc.
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ISIN: US03940R1077
Categoria: Azione
Rendimento a 1M: 1.61% (400° posto)
Rendimento a 1Y: -23.55% (735° posto)
Rendimento a 3Y: 21.28% (83° posto)
Rendimento a 5Y: 16.35% (147° posto)

Rendimento atteso

16.01%

Il Rendimento Atteso indica la media aritmetica delle rilevazioni giornaliere dei rendimenti degli ultimi cinque anni. Esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato. Il dato non è quindi una certezza, ma una indicazione. Il Rendimento Atteso, essendo una proiezione sul futuro dei dati del passato, subisce una variazione ad ogni aggiornamento.

V.A.R. a 1 giorno - 1 mese - 3 mesi Approssimazione al 95%

Approssimazione 95%
VAR 1 giorno 2.96 %
VAR 1 mese 13.63 %
VAR 3 mesi 24.03 %

Il V.A.R. (Value at Risk) esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%, nei prossimi 1 giorno, 1 mese, 3 mesi. Questo ti permette di valutare se il rischio a cui è esposto il tuo portafoglio è in linea con quanto ritieni essere la massima perdita da te sostenibile.


Deviazione standard

38.45 %

Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

Indice di Sharpe

0.42

L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio.

Ci permette di valutare se è conveniente “accettare il rischio”, è detto anche il “premio di rischio” e in questo caso essendo positivo lo è, perché per ogni punto di rischio rappresentato dalla volatilità, “Deviazione standard”, avremo un’attesa di rendimento di 0.42 punti in più del rendimento di un BOT, per prender come riferimento un titolo considerato a rischio zero.


Dati aggiornati il 03/10/2024 da Analysis SpA.

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