Come varia la Duration al variare delle caratteristiche di un titolo?

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La duration esprime la durata media finanziaria di un asset e rappresenta la media ponderata delle scadenze dei flussi futuri associati ad un titolo o a un portafoglio. Ma come varia al variare delle condizioni di alcune grandezze rilevanti?

  • A parità di vita residua e yield-to- maturity, la duration di un titolo decresce al crescere della cedola.
  • A parità di interesse cedolare e di yield-to-maturity, la duration di un titolo decresce al crescere della frequenza di stacco della cedola.
  • A parità di cedola e di yield-to-maturity, la duration di un titolo cresce al crescere della scadenza finale
  • A parità di altre caratteristiche, la duration di un titolo decresce al crescere del tasso di attualizzazione i.

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