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Come varia la Duration al variare delle caratteristiche di un titolo?
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La duration esprime la durata media finanziaria di un asset e rappresenta la media ponderata delle scadenze dei flussi futuri associati ad un titolo o a un portafoglio.
Ma come varia al variare delle condizioni di alcune grandezze rilevanti?
- la duration decresce al crescere della cedola, a parità di vita residua e yield-to- maturity;
- la duration decresce al crescere della frequenza di stacco della cedola, a parità di interesse cedolare e di yield-to-maturity;
- la duration cresce al crescere della scadenza finale, a parità di cedola e di yield-to-maturity;
- la duration decresce al crescere del tasso di attualizzazione, a parità di altre caratteristiche.
Dal Glossario della Finanza: Cosa è il rendimento