In che modo si può valutare la performance di un portafoglio?

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La valutazione della performance è da attuare a posteriori, quando cioè i dati sull’investimento sono disponibili. La bontà di un investimento non è limitata solo alle performance quantitative (quanto si è "guadagnato") ma va misurata anche in termini di rischio (quanto ho rischiato per raggiungere quella performance?)

Spesso, però, viene compiuta una valutazione delle performance prima dell'investimento. Una valutazione necessaria alla scelta dei comparti o dei gestori su cui investire la somma disponibile. Esistono diversi indicatori di performance, quello più diffuso è "l'indice di Sharpe". L’indice in oggetto valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell'attività priva di rischio, rapportando il tutto al rischio totale dell'investimento.

L'indice di Sharpe fornisce altresì l'indicazione di quanto "premio per il rischio" è garantito da ogni unità di rischio (volatilità) sopportata nell'investimento.

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