Il glossario della finanza: Deviazione standard

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Glossario degli indicatori del rischio

La deviazione standard, espressa come radice quadrata della varianza, misura la dispersione dei rendimenti rispetto alla media dei rendimenti stessi.
In altre parole la deviazione standard è una misura di volatilità.
Si tratta di un concetto cardine quando si parla del rischio finanziario perché quest'ultimo è visto come la possibilità che i rendimenti si disperdano attorno al valore atteso.

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