Deviazione standard
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La deviazione standard, espressa come radice quadrata della varianza e misura la dispersione dei rendimenti rispetto alla media dei rendimenti stessi.
In altre parole la deviazione standard è una misura di volatilità.
Si tratta di un concetto cardine quando si parla del rischio finanziario perché quest'ultimo è visto come la possibilità che i rendimenti si disperdano attorno al valore atteso.