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Indice di Treynor
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L'indice di Treynor misura il rapporto tra il rendimento differenziale di un portafoglio rispetto all'attività risk-free (in Italia tipicamente il rendimento di un BOT) ed il Beta, ossia la componente di rischio sistematico del portafoglio stesso.
Differentemente dall'indice di Sharpe, quello di Treynor, che prende il nome dall'economista Jack Traynor, si riferisce quindi al rischio sistematico e non a quello totale, evidenziando così la capacità del gestore di effettuare una perfetta diversificazione.
Maggiore è il valore dell'indice di Treynor e maggiore sarà l'appetibilità dell'investimento in questione, che sarà quindi capace di remunerare l'esposizione al rischio sistematico in modo migliore di quanto non farà un investimento con un indice di Treynor più basso.
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