Titolo Top: H2O Multibonds R C

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H2O Multibonds R C
Dati aggiornati il 08.12.2019 da SpA.
ISIN FR0010923375
Rendimento a 1M: -3.09%
Rendimento a 1Y: 37.34%
Rendimento a 3Y: 27.29%
Rendimento a 5Y: 23.31%
Categoria: Altri
Spese correnti: 1.28%
Data di pubblicazione: 24/08/2010

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Calcoliamo le attese di rendimento e rischio per i prossimi 12 mesi

Risultato dell'analisi
Rendimento atteso23.19 %
Rischio (V.A.R. 1 anno)3.23 %
Rischio (Deviazione standard)17.96 %
Rischio (Indice di Sharpe)1.29


Il rendimento atteso presenta un dato positivo con un 23.19%

Il Rendimento Atteso indica la media aritmetica delle rilevazioni giornaliere dei rendimenti degli ultimi cinque anni. Esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato. Il dato non è quindi una certezza, ma una indicazione. Il Rendimento Atteso, essendo una proiezione sul futuro dei dati del passato, subisce una variazione ad ogni aggiornamento.

Il Rischio ad un anno, rappresentato dal “Value at Risk” è pari a 3.23%

Il V.A.R. (Value at Risk) esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%, nei prossimi 1 giorno, 1 mese, 3 mesi. Questo ti permette di valutare se il rischio a cui è esposto il tuo portafoglio è in linea con quanto ritieni essere la massima perdita da te sostenibile.

Approssimazione 95%
value at risk 1 giorni 1 giorno0.4 % value at risk 1 mese 1 mese1.83 % value at risk 3 mesi 3 mesi3.23 %


La deviazione standard è pari a 17.96%.
Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

L'Indice di Sharpe è pari a 1.29
L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio.

Ci permette di valutare se è conveniente “accettare il rischio”, è detto anche il “premio di rischio” e in questo caso essendo positivo lo è, perché per ogni punto di rischio rappresentato dalla volatilità, “Deviazione standard”, avremo un’attesa di rendimento di 1.29 punti in più del rendimento di un BOT, per prender come riferimento un titolo considerato a rischio zero.

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