Titolo Top: BGF Natural Resources Growth & Income Fund Class E5G Hedged EUR

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BGF Natural Resources Growth & Income Fund Class E5G Hedged EUR
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ISIN: LU0612319946
Categoria: Azionari Energia e Materie Prime
Rendimento a 1M: 1.4% (50° posto)
Rendimento a 1Y: -14.33% (71° posto)
Rendimento a 3Y: -8.53% (77° posto)
Rendimento a 5Y: -1.77% (74° posto)
Spese correnti: 2.32%
Data di pubblicazione: 23/05/2011

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Documenti forniti da FE Fundinfo

Rendimento atteso

-1.37 %

Il Rendimento Atteso indica la media aritmetica delle rilevazioni giornaliere dei rendimenti degli ultimi cinque anni. Esprime una probabilità di rendimento futuro, proiettando i dati del passato. Il dato non è quindi una certezza, ma una indicazione. Il Rendimento Atteso, essendo una proiezione sul futuro dei dati del passato, subisce una variazione ad ogni aggiornamento.

V.A.R. a 1 giorno - 1 mese - 3 mesi Approssimazione al 95%

Approssimazione 95%
VAR 1 giorno 3.65 %
VAR 1 mese 16.82 %
VAR 3 mesi 29.65 %

Il V.A.R. (Value at Risk) esprime la perdita massima che il portafoglio può generare, con una approssimazione del 95%, nei prossimi 1 giorno, 1 mese, 3 mesi. Questo ti permette di valutare se il rischio a cui è esposto il tuo portafoglio è in linea con quanto ritieni essere la massima perdita da te sostenibile.


Deviazione standard

34.60 %

Ricordiamo che la deviazione standard misura la volatilità: più il dato è elevato, quindi, più il valore dell’asset subirà oscillazioni sia in positivo che in negativo al variare delle condizioni di mercato.

Indice di Sharpe

negativo

L'Indice di Sharpe è negativo.
L’indicatore valuta la capacità di un titolo o di un portafoglio di titoli di sovraperformare il rendimento dell’attività priva di rischio.

Ci permette di valutare se è conveniente “accettare il rischio” ,è detto anche il “premio di rischio” e in questo caso, essendo negativo, non lo è, perché per ogni punto di rischio rappresentato dalla volatilità, “Deviazione standard”, avremo un’attesa di rendimento inferiore al rendimento di un BOT, per prender come riferimento un titolo considerato a rischio zero.


Dati aggiornati il 27/10/2020 da SpA.

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