11/04/2025 - Banca Popolare di Sondrio Scpa: Informativa al Pubblico al 31/12/2024 (Italian version)

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Informativa al pubblico al 31/12/2024 (italian version)

TERZO PILASTRO

INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31.12.2024

Gruppo Banca Popolare di Sondrio

Data di pubblicazione: 11 aprile 2025

Banca Popolare di Sondrio

Società per azioni

Sede sociale e Direzione generale:

piazza Garibaldi n.16 - 23100 Sondrio (SO) Tel. 0342/528.111 - Fax 0342/528.204

Sito Internet: www.popso.it - Sito Internet istituzionale: https://istituzionale.popso.it

E-mail: info@popso.it - PEC: postacertificata@pec.popso.it

Banca iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149 Banca iscritta all'Albo delle Banche al n. 842

Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149

Capitale sociale: € 1.360.157.331; Riserve: € 1.564.088.615 (Dati approvati dall'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2024) Azioni ordinarie quotate sul Mercato Telematico Azionario (MTA)

3

INDICE

Introduzione

12

Riepilogo delle informazioni pubblicate in coerenza alle richieste del CRR/

CRR II

15

Sezione 1 - Ambito di applicazione (art. 436 CRR/CRR II)

18

Sezione 2 - Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435 CRR/CRR II)

25

Sezione 3 - Informativa sulle metriche principali e sul quadro d'insieme degli importi delle esposizioni

ponderati per il rischio (artt. 438, 447 e 473-bis CRR/CRR II)

94

Sezione 4 - Informativa sui fondi propri e passività ammissibili (artt. 437 e 437-bis CRR/CRR II)

106

Sezione 5 - Informativa sulle riserve di capitale (art. 440 CRR/CRR II)

127

Sezione 6 - Informativa sul coefficiente di leva finanziaria (art. 451 CRR/CRR II)

131

Sezione 7 - Informativa sui requisiti di liquidità (art. 451-bis CRR/CRR II)

137

Sezione 8 - Informativa sulle esposizioni al rischio di credito (art. 442 CRR/CRR II)

150

Sezione 9 - Informativa sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito (art. 453 CRR/CRR II)

178

Sezione 10 - Informativa sull'uso del metodo standardizzato per il rischio di credito

(artt. 444 e 453 CRR/CRR II)

182

Sezione 11 - Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito (artt. 438, 452 e 453 CRR/CRR II)

187

Sezione 12 - Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) (art. 449-bis CRR/CRR II)

227

Sezione 13 - Informativa sulle esposizioni al rischio di controparte (artt. 438 e 439 CRR/CRR II)

316

Sezione 14 - Informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione (art. 449 CRR/CRR II)

327

Sezione 15 - Informativa sulla gestione del rischio operativo (art. 446 CRR/CRR II)

340

Sezione 16 - Informativa sull'uso del metodo standardizzato per il rischio di mercato

(art. 445 CRR/CRR II)

342

Sezione 17 - Informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel

portafoglio di negoziazione (art. 448 CRR/CRR II)

343

Sezione 18 - Informativa sulle attività vincolate e non vincolate (art. 443 CRR/CRR II)

347

Sezione 19 - Informativa sulla politica di remunerazione (art. 450 CRR/CRR II)

353

Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti

contabili societari

354

Dichiarazione ai sensi dell'art. 435, comma 1, lettere e) e f)

del Regolamento (UE) n. 575/2013

355

Allegati

356

Glossario

357

4

Indice

TABELLE

Tabella 1 - Modello EU LI1: differenze tra l'ambito del consolidamento contabile e

quello del consolidamento prudenziale e associazione delle categorie di bilancio

alle categorie di rischio regolamentari (1 di 2)

19

Tabella 2 - Modello EU LI1: differenze tra l'ambito del consolidamento contabile e quello del consolidamento prudenziale e associazione

delle categorie di bilancio alle categorie di rischio regolamentari (2 di 2)

20

Tabella 3 - Modello EU LI2: principali fonti di differenze tra gli importi delle

esposizioni determinati a fini regolamentari e i valori contabili nel bilancio

22

Tabella 4 - Modello EU LI3: descrizione delle differenze tra gli ambiti di

consolidamento (soggetto per soggetto)

23

Tabella 5 - Modello EU PV1: rettifiche prudenti di valutazione (PVA)

24

Tabella 6 - Modello EU KM1: metriche principali (1 di 2)

96

Tabella 7 - Modello EU KM1: metriche principali (2 di 2)

98

Tabella 8 - Modello IFRS 9-FL: confronto dei fondi propri e dei coefficienti

patrimoniali e di leva finanziaria, con e senza l'applicazione delle disposizioni

transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti

102

Tabella 9 - Modello EU OV1: quadro sinottico degli importi complessivi

dell'esposizione al rischio

104

Tabella 10 - Modello EU INS1: partecipazioni in assicurazioni

105

Tabella 11 - Modello EU INS2: informazioni sui fondi propri e sul coefficiente di

adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari

105

Tabella 12 - Modello EU CC1: composizione dei fondi propri regolamentari (1 di 7)

109

Tabella 13 - Modello EU CC1: composizione dei fondi propri regolamentari (2 di 7)

110

Tabella 14 - Modello EU CC1: composizione dei fondi propri regolamentari (3 di 7)

111

Tabella 15 - Modello EU CC1: composizione dei fondi propri regolamentari (4 di 7)

112

Tabella 16 - Modello EU CC1: composizione dei fondi propri regolamentari (5 di 7)

114

Tabella 17 - Modello EU CC1: composizione dei fondi propri regolamentari (6 di 7)

116

Tabella 18 - Modello EU CC1: composizione dei fondi propri regolamentari (7 di 7)

117

Tabella 19 - Modello EU CC2: riconciliazione dei fondi propri regolamentari con

lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile

118

Tabella 20 - Modello EU CCA: principali caratteristiche degli strumenti di fondi

propri regolamentari e degli strumenti di passività ammissibili (1 di 2)

120

Tabella 21- Modello EU CCA: principali caratteristiche degli strumenti di fondi

propri regolamentari e degli strumenti di passività ammissibili (2 di 2)

121

Tabella 22- Modello EU KM2 Metriche principali - MREL e, se del caso, requisito

di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII

123

Tabella 23 - Modello EU TLAC1 Composizione - MREL e, se del caso, requisito

di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII

124

5

Tabella 24 - Modello EU TLAC3a Rango nella graduatoria dei creditori - Entità

soggetta a risoluzione

126

Tabella 25- Modello EU CCyB1: distribuzione geografica delle esposizioni

creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica (1 di 2)

128

Tabella 26 - Modello EU CCyB1: distribuzione geografica delle esposizioni

creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica (2 di 2)

129

Tabella 27 - Modello EU CCyB2: importo della riserva di capitale anticiclica

specifica dell'ente

130

Tabella 28 - Modello EU LR1 - LRSum: riepilogo della riconciliazione tra attività

contabili ed esposizioni del coefficiente di leva finanziaria

132

Tabella 29 - Modello EU LR2 - LRCom: informativa armonizzata sul coefficiente

di leva finanziaria (1 di 3)

133

Tabella 30 - Modello EU LR2 - LRCom: informativa armonizzata sul coefficiente

di leva finanziaria (2 di 3)

134

Tabella 31 - Modello EU LR2 - LRCom: informativa armonizzata sul coefficiente

di leva finanziaria (3 di 3)

135

Tabella 32 - Modello EU LR3 - LRSpl: disaggregazione delle esposizioni in bilancio

(esclusi derivati, SFT ed esposizioni esentate)

136

Tabella 33 - Modello EU LIQ1: informazioni quantitative dell'LCR (1 di 2)

138

Tabella 34 - Modello EU LIQ1: informazioni quantitative dell'LCR (2 di 2)

139

Tabella 35 - Modello EU LIQ2: coefficiente netto di finanziamento stabile

(1 di 2) - 31/12/2024

141

Tabella 36 - Modello EU LIQ2: coefficiente netto di finanziamento stabile

(2 di 2) - 31/12/2024

142

Tabella 37 - Modello EU LIQ2: coefficiente netto di finanziamento stabile

(1 di 2) - 30/09/2024

144

Tabella 38 - Modello EU LIQ2: coefficiente netto di finanziamento stabile

(2 di 2) - 30/09/2024

144

Tabella 39 - Modello EU LIQ2: coefficiente netto di finanziamento stabile

(1 di 2) - 30/06/2024

146

Tabella 40 - Modello EU LIQ2: coefficiente netto di finanziamento stabile

(2 di 2) - 30/06/2024

146

Tabella 41 - Modello EU LIQ2: coefficiente netto di finanziamento stabile

(1 di 2) - 31/03/2024

148

Tabella 42 - Modello EU LIQ2: coefficiente netto di finanziamento stabile

(2 di 2) - 31/03/2024

148

Tabella 43 - Modello EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate

e relativi accantonamenti (1 di 3)

161

Tabella 44 - Modello EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e

relativi accantonamenti (2 di 3)

162

6

Tabella 45 - Modello EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e

relativi accantonamenti (3 di 3)

163

Tabella 46 - Modello EU CR1-A: durata delle esposizioni

164

Tabella 47 - Modello EU CR2: variazioni dello stock di prestiti e anticipazioni

deteriorati

164

Tabella 48 - Modello EU CR2a: variazioni dello stock di prestiti e anticipazioni

deteriorati e relativi recuperi netti accumulati

165

Tabella 49 - Modello EU CQ1: qualità creditizia delle esposizioni oggetto di

misure di concessione (1 di 2)

166

Tabella 50 - Modello EU CQ1: qualità creditizia delle esposizioni oggetto di

misure di concessione (2 di 2)

167

Tabella 51 - Modello EU CQ2: qualità della concessione

167

Tabella 52 - Modello EU CQ3: qualità creditizia delle esposizioni in bonis e

deteriorate suddivise in base ai giorni di arretrato (1 di 2)

168

Tabella 53 - Modello EU CQ3: qualità creditizia delle esposizioni in bonis e

deteriorate suddivise in base ai giorni di arretrato (2 di 2)

169

Tabella 54 - Modello EU CQ4: qualità delle esposizioni deteriorate per zona

geografica (1 di 2)

170

Tabella 55 - Modello EU CQ4: qualità delle esposizioni deteriorate per zona

geografica (2 di 2)

171

Tabella 56 - Modello EU CQ5: qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni a

società non finanziarie per settore economico

172

Tabella 57 - Modello EU CQ6: valutazione delle garanzie reali - prestiti

e anticipazioni (1 di 2)

173

Tabella 58 - Modello EU CQ6: valutazione delle garanzie reali - prestiti

e anticipazioni (2 di 2)

174

Tabella 59 - Modello EU CQ7: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso

e tramite procedure di escussione

175

Tabella 60 - Modello EU CQ8: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso

e tramite procedure di escussione - disaggregazione per anzianità (1 di 2)

176

Tabella 61 - Modello EU CQ8: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso

e tramite procedure di escussione - disaggregazione per anzianità (2 di 2)

177

Tabella 62 - Modello EU CR3 - Tecniche di CRM - Quadro d'insieme: informativa

sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

181

Tabella 63 - Elenco delle ECAI utilizzate per la ponderazione delle esposizioni

al rischio di credito e delle posizioni verso cartolarizzazioni - Metodologia

standardizzata

182

Tabella 64 - Modello EU CR4 - Metodo standardizzato: esposizione al rischio di

credito ed effetti della CRM

183

7

Tabella 65 - Modello EU CR5: metodo standardizzato (1 di 3)

184

Tabella 66 - Modello EU CR5: metodo standardizzato (2 di 3)

185

Tabella 67 - Modello EU CR5: metodo standardizzato (3 di 3)

186

Tabella 68 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per

classe di esposizioni e intervallo di PD (1 di 2)

198

Tabella 69 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito

per classe di esposizioni e intervallo di PD (2 di 2)

199

Tabella 70 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito

per classe di esposizioni e intervallo di PD (2 di 2)

199

Tabella 71 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito

per classe di esposizioni e intervallo di PD (2 di 2)

199

Tabella 72 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per

classe di esposizioni e intervallo di PD - Imprese - PMI (1 di 2)

200

Tabella 73 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per

classe di esposizioni e intervallo di PD - Imprese - PMI (2 di 2)

201

Tabella 74 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per

classe di esposizioni e intervallo di PD - Imprese - Prestiti Specializzati

201

Tabella 75 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per

classe di esposizioni e intervallo di PD - Imprese - Altre (1 di 2)

202

Tabella 76 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per

classe di esposizioni e intervallo di PD - Imprese - Altre (2 di 2)

203

Tabella 77 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per

classe di esposizioni e intervallo di PD - Retail - Garanzie immobiliari PMI (1 di 2)

204

Tabella 78 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per

classe di esposizioni e intervallo di PD - Retail - Garanzie immobiliari PMI (2 di 2)

205

Tabella 79 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per classe

di esposizioni e intervallo di PD - Retail - Garanzie immobiliari non PMI (1 di 2)

206

Tabella 80 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per classe

di esposizioni e intervallo di PD - Retail - Garanzie immobiliari non PMI (2 di 2)

207

Tabella 81 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per classe

di esposizioni e intervallo di PD - Retail - Rotative qualificate (1 di 2)

208

Tabella 82 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per classe

di esposizioni e intervallo di PD - Retail - Rotative qualificate (2 di 2)

209

Tabella 83 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per classe

di esposizioni e intervallo di PD - Retail - Altre PMI (1 di 2)

210

Tabella 84 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per classe

di esposizioni e intervallo di PD - Retail - Altre PMI (2 di 2)

211

Tabella 85 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per

classe di esposizioni e intervallo di PD - Retail - Altre non PMI (1 di 2)

212

8

Tabella 86 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per

classe di esposizioni e intervallo di PD - Retail - Altre non PMI (2 di 2)

213

Tabella 87 - Modello EU CR6-A: ambito d'uso dei metodi IRB e SA

214

Tabella 88 - Modello EU CR7 - Metodo IRB: effetto sugli importi delle esposizioni

ponderati per il rischio dei derivati su crediti utilizzati nell'ambito delle tecniche

di CRM

215

Tabella 89 - Modello EU CR7-A - Metodo IRB: informativa sulla misura di utilizzo

delle tecniche di CRM (1 di 3)

216

Tabella 90 - Modello EU CR7-A - Metodo IRB: informativa sulla misura di utilizzo

delle tecniche di CRM (2 di 3)

217

Tabella 91 - Modello EU CR7-A - Metodo IRB: informativa sulla misura di utilizzo

delle tecniche di CRM (3 di 3)

218

Tabella 92 - Modello EU CR8: prospetto degli RWEA delle esposizioni soggette al

rischio di credito in base al metodo IRB

218

Tabella 93 - Modello CR9 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di

esposizioni (scala di PD fissa) - Totale

219

Tabella 94 - Modello CR9 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di

esposizioni (scala di PD fissa) - Amministrazioni centrali o banche centrali

219

Tabella 95 - Modello CR9 - Modello CR9 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD

per classe di esposizioni (scala di PD fissa) - Enti

220

Tabella 96 - Modello CR9 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di

esposizioni (scala di PD fissa) - Imprese PMI

220

Tabella 97 - Modello CR9 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di

esposizioni (scala di PD fissa) - Imprese - Prestiti Specializzati

220

Tabella 98 - Modello CR9 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di

esposizioni (scala di PD fissa) - Imprese - Altre

221

Tabella 99 - Modello CR9 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di

esposizioni (scala di PD fissa) - Retail - Garanzie immobiliari PMI

222

Tabella 100 - Modello CR9 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di

esposizioni (scala di PD fissa) - Retail - Garanzie immobiliari non PMI

223

Tabella 101 - Modello CR9 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di

esposizioni (scala di PD fissa) - Retail - Rotative qualificate

224

Tabella 102 - Modello CR9 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di

esposizioni (scala di PD fissa) - Retail - Altre PMI

225

Tabella 103 - Modello CR9 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe

di esposizioni (scala di PD fissa) - Retail - Altre non PMI

226

9

Tabella 104 - Modello CR9.1 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe

di esposizioni (solo per le stime della PD conformemente all'articolo 180,

paragrafo 1, lettera f), del CRR)

226

Tabella 105 - Modello 1: Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio

di transizione connesso ai cambiamenti climatici: Qualità creditizia delle

esposizioni per settore, emissioni e durata residua (1 di 3)

278

Tabella 106 - Modello 1: Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio

di transizione connesso ai cambiamenti climatici: Qualità creditizia delle

esposizioni per settore, emissioni e durata residua (2 di 3)

280

Tabella 107 - Modello 1: Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio

di transizione connesso ai cambiamenti climatici: Qualità creditizia delle

esposizioni per settore, emissioni e durata residua (3 di 3)

282

Tabella 108 - Modello 2: Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio

di transizione connesso ai cambiamenti climatici: prestiti garantiti da beni

immobili - Efficienza energetica delle garanzie reali

287

Tabella 109 - Modello 3: Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio

di transizione connesso ai cambiamenti climatici: metriche di allineamento

289

Tabella 110 - Modello 4: Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio

di transizione connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni verso le prime 20

imprese ad alta intensità di carbonio

291

Tabella 111 - Modello 5: Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio

fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico -

Tutti i Paesi

293

Tabella 112 - Modello 5: Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio

fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico -

Italia

295

Tabella 113 - Modello 5: Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio

fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico -

Resto del mondo

296

Tabella 114 - Modello 6: Sintesi degli indicatori fondamentali di prestazione

(KPI) sulle esposizioni allineate alla Tassonomia

303

Tabella 115 - Modello 7: Azioni di attenuazione: attivi per il calcolo del GAR

(1 di 3)

304

Tabella 116 - Modello 7: Azioni di attenuazione: attivi per il calcolo del GAR

(2 di 3)

306

Tabella 117 - Modello 7: Azioni di attenuazione: attivi per il calcolo del GAR

(3 di 3)

308

Tabella 118 - Modello 8: GAR (%) (1 di 2)

310

Tabella 119 - Modello 8: GAR (%) (2 di 2)

312

Tabella 120 - Modello 10: Altre azioni di attenuazione connesse ai cambiamenti

climatici non contemplate dal Regolamento (UE) 2020/852

314

Tabella 121 - Modello EU CCR1: analisi dell'esposizione al CCR per metodo

(1 di 2)

319

Tabella 122 - Modello EU CCR1: analisi dell'esposizione al CCR per metodo

(2 di 2)

320

Tabella 123 - Modello EU CCR2: operazioni soggette a requisiti di fondi propri

per il rischio di CVA

321

Tabella 124 - Modello EU CCR3 - Metodo standardizzato: esposizioni soggette

al CCR per classe di esposizioni regolamentare e ponderazione del rischio (1 di 2) 321 Tabella 125 - Modello EU CCR3 - Metodo standardizzato: esposizioni soggette

al CCR per classe di esposizioni regolamentare e ponderazione del rischio (2 di 2) 322

Tabella 126 - Modello EU CCR4 - Modello EU CCR4 - Metodo IRB: esposizioni

soggette al CCR per classe di esposizioni e scala di PD - Amministrazioni centrali

o banche centrali

322

Tabella 127 - Modello EU CCR4 - Metodo IRB: esposizioni soggette al CCR

per classe di esposizioni e scala di PD - Enti

322

Tabella 128 - Modello EU CCR4 - Metodo IRB: esposizioni soggette al CCR

per classe di esposizioni e scala di PD - Imprese (1 di 2)

323

Tabella 129 - Modello EU CCR4 - Metodo IRB: esposizioni soggette al CCR

per classe di esposizioni e scala di PD - Imprese (2 di 2)

323

Tabella 130 - Modello EU CCR4 - Metodo IRB: esposizioni soggette al CCR

per classe di esposizioni e scala di PD - Retail (1 di 2)

324

Tabella 131 - Modello EU CCR4 - Metodo IRB: esposizioni soggette al CCR

per classe di esposizioni e scala di PD - Retail (2 di 2)

324

Tabella 132 - Modello EU CCR5: composizione delle garanzie reali per le

esposizioni soggette al CCR (1 di 2)

325

Tabella 133 - Modello EU CCR5: composizione delle garanzie reali per le

esposizioni soggette al CCR (2 di 2)

325

Tabella 134 - Modello EU CCR6: esposizioni in derivati su crediti

325

Tabella 135 - Modello EU CCR7: prospetti degli RWEA delle esposizioni soggette

al CCR nell'ambito dell'IMM

326

Tabella 136 - Modello EU CCR8: esposizioni verso CCP

326

Tabella 137 - Modello EU SEC1: esposizioni verso la cartolarizzazione esterne

al portafoglio di negoziazione (1 di 3)

332

Disclaimer

Banca Popolare di Sondrio Scpa ha pubblicato questo contenuto il 11 aprile 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 11 aprile 2025 alle 07:37 UTC.

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