TERZO PILASTRO
INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31.12.2024
Gruppo Banca Popolare di Sondrio
Data di pubblicazione: 11 aprile 2025
Banca Popolare di Sondrio
Società per azioni
Sede sociale e Direzione generale:
piazza Garibaldi n.16 - 23100 Sondrio (SO) Tel. 0342/528.111 - Fax 0342/528.204
Sito Internet: www.popso.it - Sito Internet istituzionale: https://istituzionale.popso.it
E-mail: info@popso.it - PEC: postacertificata@pec.popso.it
Banca iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149 Banca iscritta all'Albo delle Banche al n. 842
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149
Capitale sociale: € 1.360.157.331; Riserve: € 1.564.088.615 (Dati approvati dall'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2024) Azioni ordinarie quotate sul Mercato Telematico Azionario (MTA)
3
INDICE
|
Introduzione |
12 |
|
Riepilogo delle informazioni pubblicate in coerenza alle richieste del CRR/ |
|
|
CRR II |
15 |
|
Sezione 1 - Ambito di applicazione (art. 436 CRR/CRR II) |
18 |
|
Sezione 2 - Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435 CRR/CRR II) |
25 |
|
Sezione 3 - Informativa sulle metriche principali e sul quadro d'insieme degli importi delle esposizioni |
|
|
ponderati per il rischio (artt. 438, 447 e 473-bis CRR/CRR II) |
94 |
|
Sezione 4 - Informativa sui fondi propri e passività ammissibili (artt. 437 e 437-bis CRR/CRR II) |
106 |
|
Sezione 5 - Informativa sulle riserve di capitale (art. 440 CRR/CRR II) |
127 |
|
Sezione 6 - Informativa sul coefficiente di leva finanziaria (art. 451 CRR/CRR II) |
131 |
|
Sezione 7 - Informativa sui requisiti di liquidità (art. 451-bis CRR/CRR II) |
137 |
|
Sezione 8 - Informativa sulle esposizioni al rischio di credito (art. 442 CRR/CRR II) |
150 |
|
Sezione 9 - Informativa sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito (art. 453 CRR/CRR II) |
178 |
|
Sezione 10 - Informativa sull'uso del metodo standardizzato per il rischio di credito |
|
|
(artt. 444 e 453 CRR/CRR II) |
182 |
|
Sezione 11 - Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito (artt. 438, 452 e 453 CRR/CRR II) |
187 |
|
Sezione 12 - Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) (art. 449-bis CRR/CRR II) |
227 |
|
Sezione 13 - Informativa sulle esposizioni al rischio di controparte (artt. 438 e 439 CRR/CRR II) |
316 |
|
Sezione 14 - Informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione (art. 449 CRR/CRR II) |
327 |
|
Sezione 15 - Informativa sulla gestione del rischio operativo (art. 446 CRR/CRR II) |
340 |
|
Sezione 16 - Informativa sull'uso del metodo standardizzato per il rischio di mercato |
|
|
(art. 445 CRR/CRR II) |
342 |
|
Sezione 17 - Informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel |
|
|
portafoglio di negoziazione (art. 448 CRR/CRR II) |
343 |
|
Sezione 18 - Informativa sulle attività vincolate e non vincolate (art. 443 CRR/CRR II) |
347 |
|
Sezione 19 - Informativa sulla politica di remunerazione (art. 450 CRR/CRR II) |
353 |
|
Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti |
|
|
contabili societari |
354 |
|
Dichiarazione ai sensi dell'art. 435, comma 1, lettere e) e f) |
|
|
del Regolamento (UE) n. 575/2013 |
355 |
|
Allegati |
356 |
|
Glossario |
357 |
4
Indice
TABELLE
|
Tabella 1 - Modello EU LI1: differenze tra l'ambito del consolidamento contabile e |
|
|
quello del consolidamento prudenziale e associazione delle categorie di bilancio |
|
|
alle categorie di rischio regolamentari (1 di 2) |
19 |
Tabella 2 - Modello EU LI1: differenze tra l'ambito del consolidamento contabile e quello del consolidamento prudenziale e associazione
delle categorie di bilancio alle categorie di rischio regolamentari (2 di 2)
|
20 |
|
|
Tabella 3 - Modello EU LI2: principali fonti di differenze tra gli importi delle |
|
|
esposizioni determinati a fini regolamentari e i valori contabili nel bilancio |
22 |
|
Tabella 4 - Modello EU LI3: descrizione delle differenze tra gli ambiti di |
|
|
consolidamento (soggetto per soggetto) |
23 |
|
Tabella 5 - Modello EU PV1: rettifiche prudenti di valutazione (PVA) |
24 |
|
Tabella 6 - Modello EU KM1: metriche principali (1 di 2) |
96 |
|
Tabella 7 - Modello EU KM1: metriche principali (2 di 2) |
98 |
|
Tabella 8 - Modello IFRS 9-FL: confronto dei fondi propri e dei coefficienti |
|
|
patrimoniali e di leva finanziaria, con e senza l'applicazione delle disposizioni |
|
|
transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti |
102 |
|
Tabella 9 - Modello EU OV1: quadro sinottico degli importi complessivi |
|
|
dell'esposizione al rischio |
104 |
|
Tabella 10 - Modello EU INS1: partecipazioni in assicurazioni |
105 |
|
Tabella 11 - Modello EU INS2: informazioni sui fondi propri e sul coefficiente di |
|
|
adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari |
105 |
|
Tabella 12 - Modello EU CC1: composizione dei fondi propri regolamentari (1 di 7) |
109 |
|
Tabella 13 - Modello EU CC1: composizione dei fondi propri regolamentari (2 di 7) |
110 |
|
Tabella 14 - Modello EU CC1: composizione dei fondi propri regolamentari (3 di 7) |
111 |
|
Tabella 15 - Modello EU CC1: composizione dei fondi propri regolamentari (4 di 7) |
112 |
|
Tabella 16 - Modello EU CC1: composizione dei fondi propri regolamentari (5 di 7) |
114 |
|
Tabella 17 - Modello EU CC1: composizione dei fondi propri regolamentari (6 di 7) |
116 |
|
Tabella 18 - Modello EU CC1: composizione dei fondi propri regolamentari (7 di 7) |
117 |
|
Tabella 19 - Modello EU CC2: riconciliazione dei fondi propri regolamentari con |
|
|
lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile |
118 |
|
Tabella 20 - Modello EU CCA: principali caratteristiche degli strumenti di fondi |
|
|
propri regolamentari e degli strumenti di passività ammissibili (1 di 2) |
120 |
|
Tabella 21- Modello EU CCA: principali caratteristiche degli strumenti di fondi |
|
|
propri regolamentari e degli strumenti di passività ammissibili (2 di 2) |
121 |
|
Tabella 22- Modello EU KM2 Metriche principali - MREL e, se del caso, requisito |
|
|
di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII |
123 |
|
Tabella 23 - Modello EU TLAC1 Composizione - MREL e, se del caso, requisito |
|
|
di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII |
124 |
5
|
Tabella 24 - Modello EU TLAC3a Rango nella graduatoria dei creditori - Entità |
|
|
soggetta a risoluzione |
126 |
|
Tabella 25- Modello EU CCyB1: distribuzione geografica delle esposizioni |
|
|
creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica (1 di 2) |
128 |
|
Tabella 26 - Modello EU CCyB1: distribuzione geografica delle esposizioni |
|
|
creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica (2 di 2) |
129 |
|
Tabella 27 - Modello EU CCyB2: importo della riserva di capitale anticiclica |
|
|
specifica dell'ente |
130 |
|
Tabella 28 - Modello EU LR1 - LRSum: riepilogo della riconciliazione tra attività |
|
|
contabili ed esposizioni del coefficiente di leva finanziaria |
132 |
|
Tabella 29 - Modello EU LR2 - LRCom: informativa armonizzata sul coefficiente |
|
|
di leva finanziaria (1 di 3) |
133 |
|
Tabella 30 - Modello EU LR2 - LRCom: informativa armonizzata sul coefficiente |
|
|
di leva finanziaria (2 di 3) |
134 |
|
Tabella 31 - Modello EU LR2 - LRCom: informativa armonizzata sul coefficiente |
|
|
di leva finanziaria (3 di 3) |
135 |
|
Tabella 32 - Modello EU LR3 - LRSpl: disaggregazione delle esposizioni in bilancio |
|
|
(esclusi derivati, SFT ed esposizioni esentate) |
136 |
|
Tabella 33 - Modello EU LIQ1: informazioni quantitative dell'LCR (1 di 2) |
138 |
|
Tabella 34 - Modello EU LIQ1: informazioni quantitative dell'LCR (2 di 2) |
139 |
|
Tabella 35 - Modello EU LIQ2: coefficiente netto di finanziamento stabile |
|
|
(1 di 2) - 31/12/2024 |
141 |
|
Tabella 36 - Modello EU LIQ2: coefficiente netto di finanziamento stabile |
|
|
(2 di 2) - 31/12/2024 |
142 |
|
Tabella 37 - Modello EU LIQ2: coefficiente netto di finanziamento stabile |
|
|
(1 di 2) - 30/09/2024 |
144 |
|
Tabella 38 - Modello EU LIQ2: coefficiente netto di finanziamento stabile |
|
|
(2 di 2) - 30/09/2024 |
144 |
|
Tabella 39 - Modello EU LIQ2: coefficiente netto di finanziamento stabile |
|
|
(1 di 2) - 30/06/2024 |
146 |
|
Tabella 40 - Modello EU LIQ2: coefficiente netto di finanziamento stabile |
|
|
(2 di 2) - 30/06/2024 |
146 |
|
Tabella 41 - Modello EU LIQ2: coefficiente netto di finanziamento stabile |
|
|
(1 di 2) - 31/03/2024 |
148 |
|
Tabella 42 - Modello EU LIQ2: coefficiente netto di finanziamento stabile |
|
|
(2 di 2) - 31/03/2024 |
148 |
|
Tabella 43 - Modello EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate |
|
|
e relativi accantonamenti (1 di 3) |
161 |
|
Tabella 44 - Modello EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e |
|
|
relativi accantonamenti (2 di 3) |
162 |
6
|
Tabella 45 - Modello EU CR1: esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e |
|
|
relativi accantonamenti (3 di 3) |
163 |
|
Tabella 46 - Modello EU CR1-A: durata delle esposizioni |
164 |
|
Tabella 47 - Modello EU CR2: variazioni dello stock di prestiti e anticipazioni |
|
|
deteriorati |
164 |
|
Tabella 48 - Modello EU CR2a: variazioni dello stock di prestiti e anticipazioni |
|
|
deteriorati e relativi recuperi netti accumulati |
165 |
|
Tabella 49 - Modello EU CQ1: qualità creditizia delle esposizioni oggetto di |
|
|
misure di concessione (1 di 2) |
166 |
|
Tabella 50 - Modello EU CQ1: qualità creditizia delle esposizioni oggetto di |
|
|
misure di concessione (2 di 2) |
167 |
|
Tabella 51 - Modello EU CQ2: qualità della concessione |
167 |
|
Tabella 52 - Modello EU CQ3: qualità creditizia delle esposizioni in bonis e |
|
|
deteriorate suddivise in base ai giorni di arretrato (1 di 2) |
168 |
|
Tabella 53 - Modello EU CQ3: qualità creditizia delle esposizioni in bonis e |
|
|
deteriorate suddivise in base ai giorni di arretrato (2 di 2) |
169 |
|
Tabella 54 - Modello EU CQ4: qualità delle esposizioni deteriorate per zona |
|
|
geografica (1 di 2) |
170 |
|
Tabella 55 - Modello EU CQ4: qualità delle esposizioni deteriorate per zona |
|
|
geografica (2 di 2) |
171 |
|
Tabella 56 - Modello EU CQ5: qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni a |
|
|
società non finanziarie per settore economico |
172 |
|
Tabella 57 - Modello EU CQ6: valutazione delle garanzie reali - prestiti |
|
|
e anticipazioni (1 di 2) |
173 |
|
Tabella 58 - Modello EU CQ6: valutazione delle garanzie reali - prestiti |
|
|
e anticipazioni (2 di 2) |
174 |
|
Tabella 59 - Modello EU CQ7: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso |
|
|
e tramite procedure di escussione |
175 |
|
Tabella 60 - Modello EU CQ8: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso |
|
|
e tramite procedure di escussione - disaggregazione per anzianità (1 di 2) |
176 |
|
Tabella 61 - Modello EU CQ8: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso |
|
|
e tramite procedure di escussione - disaggregazione per anzianità (2 di 2) |
177 |
|
Tabella 62 - Modello EU CR3 - Tecniche di CRM - Quadro d'insieme: informativa |
|
|
sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito |
181 |
|
Tabella 63 - Elenco delle ECAI utilizzate per la ponderazione delle esposizioni |
|
|
al rischio di credito e delle posizioni verso cartolarizzazioni - Metodologia |
|
|
standardizzata |
182 |
|
Tabella 64 - Modello EU CR4 - Metodo standardizzato: esposizione al rischio di |
|
|
credito ed effetti della CRM |
183 |
7
|
Tabella 65 - Modello EU CR5: metodo standardizzato (1 di 3) |
184 |
|
Tabella 66 - Modello EU CR5: metodo standardizzato (2 di 3) |
185 |
|
Tabella 67 - Modello EU CR5: metodo standardizzato (3 di 3) |
186 |
|
Tabella 68 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per |
|
|
classe di esposizioni e intervallo di PD (1 di 2) |
198 |
|
Tabella 69 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito |
|
|
per classe di esposizioni e intervallo di PD (2 di 2) |
199 |
|
Tabella 70 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito |
|
|
per classe di esposizioni e intervallo di PD (2 di 2) |
199 |
|
Tabella 71 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito |
|
|
per classe di esposizioni e intervallo di PD (2 di 2) |
199 |
|
Tabella 72 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per |
|
|
classe di esposizioni e intervallo di PD - Imprese - PMI (1 di 2) |
200 |
|
Tabella 73 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per |
|
|
classe di esposizioni e intervallo di PD - Imprese - PMI (2 di 2) |
201 |
|
Tabella 74 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per |
|
|
classe di esposizioni e intervallo di PD - Imprese - Prestiti Specializzati |
201 |
|
Tabella 75 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per |
|
|
classe di esposizioni e intervallo di PD - Imprese - Altre (1 di 2) |
202 |
|
Tabella 76 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per |
|
|
classe di esposizioni e intervallo di PD - Imprese - Altre (2 di 2) |
203 |
|
Tabella 77 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per |
|
|
classe di esposizioni e intervallo di PD - Retail - Garanzie immobiliari PMI (1 di 2) |
204 |
|
Tabella 78 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per |
|
|
classe di esposizioni e intervallo di PD - Retail - Garanzie immobiliari PMI (2 di 2) |
205 |
|
Tabella 79 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per classe |
|
|
di esposizioni e intervallo di PD - Retail - Garanzie immobiliari non PMI (1 di 2) |
206 |
|
Tabella 80 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per classe |
|
|
di esposizioni e intervallo di PD - Retail - Garanzie immobiliari non PMI (2 di 2) |
207 |
|
Tabella 81 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per classe |
|
|
di esposizioni e intervallo di PD - Retail - Rotative qualificate (1 di 2) |
208 |
|
Tabella 82 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per classe |
|
|
di esposizioni e intervallo di PD - Retail - Rotative qualificate (2 di 2) |
209 |
|
Tabella 83 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per classe |
|
|
di esposizioni e intervallo di PD - Retail - Altre PMI (1 di 2) |
210 |
|
Tabella 84 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per classe |
|
|
di esposizioni e intervallo di PD - Retail - Altre PMI (2 di 2) |
211 |
|
Tabella 85 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per |
|
|
classe di esposizioni e intervallo di PD - Retail - Altre non PMI (1 di 2) |
212 |
8
|
Tabella 86 - Modello EU CR6 - Metodo IRB: esposizioni al rischio di credito per |
|
|
classe di esposizioni e intervallo di PD - Retail - Altre non PMI (2 di 2) |
213 |
|
Tabella 87 - Modello EU CR6-A: ambito d'uso dei metodi IRB e SA |
214 |
|
Tabella 88 - Modello EU CR7 - Metodo IRB: effetto sugli importi delle esposizioni |
|
|
ponderati per il rischio dei derivati su crediti utilizzati nell'ambito delle tecniche |
|
|
di CRM |
215 |
|
Tabella 89 - Modello EU CR7-A - Metodo IRB: informativa sulla misura di utilizzo |
|
|
delle tecniche di CRM (1 di 3) |
216 |
|
Tabella 90 - Modello EU CR7-A - Metodo IRB: informativa sulla misura di utilizzo |
|
|
delle tecniche di CRM (2 di 3) |
217 |
|
Tabella 91 - Modello EU CR7-A - Metodo IRB: informativa sulla misura di utilizzo |
|
|
delle tecniche di CRM (3 di 3) |
218 |
|
Tabella 92 - Modello EU CR8: prospetto degli RWEA delle esposizioni soggette al |
|
|
rischio di credito in base al metodo IRB |
218 |
|
Tabella 93 - Modello CR9 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di |
|
|
esposizioni (scala di PD fissa) - Totale |
219 |
|
Tabella 94 - Modello CR9 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di |
|
|
esposizioni (scala di PD fissa) - Amministrazioni centrali o banche centrali |
219 |
|
Tabella 95 - Modello CR9 - Modello CR9 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD |
|
|
per classe di esposizioni (scala di PD fissa) - Enti |
220 |
|
Tabella 96 - Modello CR9 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di |
|
|
esposizioni (scala di PD fissa) - Imprese PMI |
220 |
|
Tabella 97 - Modello CR9 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di |
|
|
esposizioni (scala di PD fissa) - Imprese - Prestiti Specializzati |
220 |
|
Tabella 98 - Modello CR9 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di |
|
|
esposizioni (scala di PD fissa) - Imprese - Altre |
221 |
|
Tabella 99 - Modello CR9 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di |
|
|
esposizioni (scala di PD fissa) - Retail - Garanzie immobiliari PMI |
222 |
|
Tabella 100 - Modello CR9 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di |
|
|
esposizioni (scala di PD fissa) - Retail - Garanzie immobiliari non PMI |
223 |
|
Tabella 101 - Modello CR9 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di |
|
|
esposizioni (scala di PD fissa) - Retail - Rotative qualificate |
224 |
|
Tabella 102 - Modello CR9 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe di |
|
|
esposizioni (scala di PD fissa) - Retail - Altre PMI |
225 |
|
Tabella 103 - Modello CR9 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe |
|
|
di esposizioni (scala di PD fissa) - Retail - Altre non PMI |
226 |
9
|
Tabella 104 - Modello CR9.1 - Metodo IRB: test retrospettivi della PD per classe |
|
|
di esposizioni (solo per le stime della PD conformemente all'articolo 180, |
|
|
paragrafo 1, lettera f), del CRR) |
226 |
|
Tabella 105 - Modello 1: Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio |
|
|
di transizione connesso ai cambiamenti climatici: Qualità creditizia delle |
|
|
esposizioni per settore, emissioni e durata residua (1 di 3) |
278 |
|
Tabella 106 - Modello 1: Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio |
|
|
di transizione connesso ai cambiamenti climatici: Qualità creditizia delle |
|
|
esposizioni per settore, emissioni e durata residua (2 di 3) |
280 |
|
Tabella 107 - Modello 1: Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio |
|
|
di transizione connesso ai cambiamenti climatici: Qualità creditizia delle |
|
|
esposizioni per settore, emissioni e durata residua (3 di 3) |
282 |
|
Tabella 108 - Modello 2: Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio |
|
|
di transizione connesso ai cambiamenti climatici: prestiti garantiti da beni |
|
|
immobili - Efficienza energetica delle garanzie reali |
287 |
|
Tabella 109 - Modello 3: Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio |
|
|
di transizione connesso ai cambiamenti climatici: metriche di allineamento |
289 |
|
Tabella 110 - Modello 4: Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio |
|
|
di transizione connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni verso le prime 20 |
|
|
imprese ad alta intensità di carbonio |
291 |
|
Tabella 111 - Modello 5: Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio |
|
|
fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico - |
|
|
Tutti i Paesi |
293 |
|
Tabella 112 - Modello 5: Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio |
|
|
fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico - |
|
|
Italia |
295 |
|
Tabella 113 - Modello 5: Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio |
|
|
fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico - |
|
|
Resto del mondo |
296 |
|
Tabella 114 - Modello 6: Sintesi degli indicatori fondamentali di prestazione |
|
|
(KPI) sulle esposizioni allineate alla Tassonomia |
303 |
|
Tabella 115 - Modello 7: Azioni di attenuazione: attivi per il calcolo del GAR |
|
|
(1 di 3) |
304 |
|
Tabella 116 - Modello 7: Azioni di attenuazione: attivi per il calcolo del GAR |
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(2 di 3) |
306 |
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Tabella 117 - Modello 7: Azioni di attenuazione: attivi per il calcolo del GAR |
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(3 di 3) |
308 |
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Tabella 118 - Modello 8: GAR (%) (1 di 2) |
310 |
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Tabella 119 - Modello 8: GAR (%) (2 di 2) |
312 |
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Tabella 120 - Modello 10: Altre azioni di attenuazione connesse ai cambiamenti |
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climatici non contemplate dal Regolamento (UE) 2020/852 |
314 |
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Tabella 121 - Modello EU CCR1: analisi dell'esposizione al CCR per metodo |
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(1 di 2) |
319 |
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Tabella 122 - Modello EU CCR1: analisi dell'esposizione al CCR per metodo |
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(2 di 2) |
320 |
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Tabella 123 - Modello EU CCR2: operazioni soggette a requisiti di fondi propri |
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per il rischio di CVA |
321 |
Tabella 124 - Modello EU CCR3 - Metodo standardizzato: esposizioni soggette
al CCR per classe di esposizioni regolamentare e ponderazione del rischio (1 di 2) 321 Tabella 125 - Modello EU CCR3 - Metodo standardizzato: esposizioni soggette
al CCR per classe di esposizioni regolamentare e ponderazione del rischio (2 di 2) 322
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Tabella 126 - Modello EU CCR4 - Modello EU CCR4 - Metodo IRB: esposizioni |
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soggette al CCR per classe di esposizioni e scala di PD - Amministrazioni centrali |
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o banche centrali |
322 |
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Tabella 127 - Modello EU CCR4 - Metodo IRB: esposizioni soggette al CCR |
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per classe di esposizioni e scala di PD - Enti |
322 |
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Tabella 128 - Modello EU CCR4 - Metodo IRB: esposizioni soggette al CCR |
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per classe di esposizioni e scala di PD - Imprese (1 di 2) |
323 |
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Tabella 129 - Modello EU CCR4 - Metodo IRB: esposizioni soggette al CCR |
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per classe di esposizioni e scala di PD - Imprese (2 di 2) |
323 |
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Tabella 130 - Modello EU CCR4 - Metodo IRB: esposizioni soggette al CCR |
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per classe di esposizioni e scala di PD - Retail (1 di 2) |
324 |
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Tabella 131 - Modello EU CCR4 - Metodo IRB: esposizioni soggette al CCR |
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per classe di esposizioni e scala di PD - Retail (2 di 2) |
324 |
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Tabella 132 - Modello EU CCR5: composizione delle garanzie reali per le |
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esposizioni soggette al CCR (1 di 2) |
325 |
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Tabella 133 - Modello EU CCR5: composizione delle garanzie reali per le |
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esposizioni soggette al CCR (2 di 2) |
325 |
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Tabella 134 - Modello EU CCR6: esposizioni in derivati su crediti |
325 |
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Tabella 135 - Modello EU CCR7: prospetti degli RWEA delle esposizioni soggette |
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al CCR nell'ambito dell'IMM |
326 |
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Tabella 136 - Modello EU CCR8: esposizioni verso CCP |
326 |
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Tabella 137 - Modello EU SEC1: esposizioni verso la cartolarizzazione esterne |
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al portafoglio di negoziazione (1 di 3) |
332 |
Allegati
