23/09/2021 - UniCredit S.p.A.: Informativa del Gruppo UniCredit (Pillar III) al 30 giugno 2021

Contesto normativo di riferimento e metriche principali

5

Riferimento dei contenuti ai requisiti regolamentari di informativa

11

Riferimento alle informazioni richieste dal CRR2

11

Riferimento ai requisiti EBA e Regolamenti UE

14

Riferimento alle raccomandazioni EDTF

15

Misure adottate nel contesto dell'epidemia Covid-19 dalle Autorità di vigilanza europee e

dagli Stati membri nazionali

21

Ambito di applicazione

41

Fondi Propri

45

Total Loss Absorbing Capacity

63

Riserva di capitale anticiclica

67

Requisiti dei Fondi Propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio

73

Rischio di credito

79

Esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione

79

Uso del metodo standardizzato

94

Uso del metodo IRB

98

Uso delle tecniche di attenuazione del rischio

109

Esposizione al rischio di controparte

112

Rischio di mercato

131

Esposizione e uso dei modelli interni

131

Esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di

negoziazione

134

Esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione

139

Rischio di liquidità

147

Coefficiente di copertura della liquidità

147

Coefficiente netto di finanziamento stabile

150

Riserve di liquidità e strategie di raccolta

151

Leva finanziaria

157

Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

163

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 431(3) della Parte Otto del Regolamento (UE) 575/2013

come successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2019/876

165

Allegato 1 - Tabella EU CCA - Principali caratteristiche degli strumenti di Fondi Propri

regolamentari e degli strumenti di passività ammissibili

167

Allegato 2 - Lista tabelle Regolamento (UE) 637/2021

169

Allegato 3 - Tabella EU LI3 - Descrizione delle differenze tra gli ambiti di consolidamento

171

Glossario

181