eXact, inizialmente studiato per distribuire informazioni e analisi complementari di prodotti del risparmio gestito, si è progressivamente esteso a tutte le attività di supporto alla consulenza agli investimenti grazie alla completezza degli strumenti censiti nel database proprietario di Analysis, per rispondere in modo sempre più esaustivo ai gestori multimanager, private bankers, promotori ed i consulenti fee-only.
La piattaforma eXact accresce e potenzia i servizi di Analysis di distribuzione di informazioni sui titoli obbligazionari quotati e non, integrandoli con prodotti dedicati al risparmio gestito, consentendo l'accesso ad informazioni ed analisi specializzate su diverse tipologie di fondi italiani, lussemburghesi ed esteri suddivisi secondo criteri di ampia copertura e accuratezza.
La copertura e l'accuratezza
Il database standard di eXact contiene informazioni su oltre 100.000 prodotti in vita tra cui:
- Fondi Comuni, SICAV, ETF/ETC/ETN, Fondi Pensione/Assicurativi, Hedge Funds Obbligazioni Governative, Corporate e Eurobonds
- Titoli azionari quotati su tutti i principali mercati
- Indici delle società leader distributrici dei principali benchmark di mercato
Tutti i dati raccolti direttamente sia dalle società di gestione sia dagli enti emittenti sono sottoposti a rigidi controlli di qualità; l’attività di aggiornamento delle quote giornaliere dei fondi e delle informazioni prospettiche sui fondi e titoli obbligazionari è caratterizzata da elevati livelli di accuratezza e completezza.
L'ampiezza delle analisi e l'interfaccia grafica
L'interfaccia grafica di tipo browser evoluto consente un accesso intuitivo alle informazioni contenute nella base dati e alle analisi generate dall'apposito motore finanziario di calcolo, mettendo a disposizione dell’utente finale un’ampia gamma di analisi qualitative e quantitative con metodologie specializzate tra cui:
- Estesa libreria di funzioni per il calcolo di indicatori quantitativi di performance/rischio
- Funzionalità estese di modelli per il calcolo del prezzo teorico di obbligazioni e strumenti strutturati (modulo opzionale)
- Classificazioni dei fondi proprietarie per consentire agevoli e dinamiche costruzioni di peer-groups
- Confronti personalizzati con benchmark, fondi, indici, ranking e scoring su un’ampia gamma di indicatori personalizzabili Ambiente integrato per la gestione di portafogli effettivi (basati su transazioni eseguite) o portafogli modello (basati su posizioni per pesi percentuali di ciascuna attività finanziaria)
- Analisi di break-down di portafogli multi-asset a partire dalla scomposizione del portafoglio di fondi per macro asset class e tipologia emittente, per area geografica, per valuta, per bond maturity e rating.
- Analisi e scomposizioni della perfomance per asset class personalizzabili o per singolo strumento finanziario in portafoglio (calcolate sia con il metodo Time Weighted sia con il metodo Money Weighted anche con contributo FX)
- Analisi di performance attribution con ripartizione nelle due componenti essenziali di asset allocation tattica e stock selection con un approccio "esatto" multiperiodale in base a scomposizione settoriale personalizzabile
- Ottimizzazione di portafoglio (sia con approcci standard media-varianza dei rendimenti sia in base ad un approccio bayesiano di previsione per la stima dei rendimenti attesi introdotto dal modello di Black-Litterman)
- Misura del Value-at-Risk per portafogli multi-asset (sia con approccio parametrico includendo la possibilità di back-testing sia con il metodo di simulazione storica)
- Stima dei range probabili del valore di un investimento al variare della volatilità e del rendimento atteso (coni di probabilità)
- Funzioni estese di benchmarking (Tracking error, Relative VaR, etc)
eXact Suite
Il browser di eXact è in grado di:
