Il glossario della finanza: VAR - Value at Risk

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Glossario degli indicatori del rischio

Il VAR, o Value at Risk, è un indicatore di sintesi del rischio presente in certo portafoglio: misura la massima perdita potenziale che, con un determinato intervallo di confidenza, potrà verificarsi detenendo il proprio portafoglio a posizioni inalterate per un certo periodo di tempo. Si tratta di una tecnica statistica basata sull'analisi dell'andamento dei prezzi storici e della volatilità. Più precisamente esistono tre modelli per il calcolo del valore a rischio:

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