Il glossario della finanza: Modello di Markowitz

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Glossario degli indicatori del rischio

Il Modello di Markowitz è un modello di ottimizzazione che si basa su criterio media-varianza.
Tra gli infiniti portafogli possibili il modello permette di individuare per ogni livello di rendimento quelli che presentano una volatilità minima o, viceversa, quelli che per ogni livello di volatilità presentano rendimento massimo.
Il modello di Markowitz è strattamente legato a quello del Capital Asset Pricing Model, o CAPM, i modello per prezzare gli asset finanziari. Il modello prende il nome da Harry Markowitz, che nel 1990 vinse, insieme a Merton Miller e William Sharpe, il premio Nobel per l'economia.

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