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i dati di Goldman Sachs Prime Brokerage mostrano che l'esposizione Alpha si discosta in modo significativo dall'esposizione Beta poiché i gestori di hedge funds hanno aumentato l'esposizione lorda, ma hanno tenuto sotto controllo l'esposizione netta a livelli relativamente bassi da inizio anno.
Il rapporto aggregato long/short – una misura della distorsione direzionale – è essenzialmente ai minimi di 5 anni nel 1° percentile (rispetto al 6° percentile all'inizio del 2023) per il Prime Book complessivo, indicando che gli hedge fund devono ancora abbracciare il mercato rally.
Ringrazio per il materiale Goldman Sachs e C.H.Monchau
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