Community: Analisi Tecnica 10 post pubblicati - 1.674 letture

Sembra che l’indice americano delle 500 aziende più importanti al mondo abbia una sua memoria. Analizziamo: Campione: tutti gli anni dal 1920 in cui il SP500 ha chiuso in positivo nei primi sette mesi. -    Anni in cui l’indice è rimasto in positivo:97%; -    Anni in cui nei successivi 5 mesi i ‘indice ha sottoperformato:9%; -    Anni in cui ha chiuso l&rs ...

Spesso si sente dire che è l’economia a dettare la crescita dei nostri investimenti, che il PIL ha una influenza elevata sui nostri portafogli di investimento. Se vediamo il grafico dell’indice delle 500 aziende più importanti degli Stati Uniti D’America noteremo che: -    L’indice ha toccato il minimo il 13/10/2022; -    Da allora ha registrato un rialzo del +30%, nono ...

Il mercato non si aspetta nessuna sorpresa dalla FED. Rischio estremamente ridotto per la riunione del FOMC. Il grafico mostra l'inclinazione della volatilità implicita dell'SPX a 1 settimana entro una settimana dalle riunioni del FOMC. Almeno che Powell non si “auto infligga” un’altra delle sue trappole lesioniste. Fonte: TME, Nomura Ringrazio per materiale C.H.Monchau  

Mentre ci avviciniamo alla stagione degli utili del secondo trimestre , il posizionamento degli investitori sembra essere quasi depresso, con molti costretti a inseguire il recente rally . Il tempo dirà se saranno costretti a vendere le notizie sugli utili durante quella che potrebbe essere un'altra estate burrascosa anche per i detentori di titoli di Stato. In questi frangenti, il metodo statist ...

Recentemente vi è stato è il terzo taglio del petrolio OPEC+ e il petrolio non accenna a riprendersi. Cosa ci indica questo: 1) Un cattivo segnale. In termini di lettura macro  2) Non è il segno di un'economia forte.   I punti 1) 2) dovrebbero fare riflettere sulle allocazioni in portafoglio per il secondo semestre 2023 e per il primo semestre 2024, meno rischio e un incremento di ORO in portafoglio.

La mia esperienza come trader in Hedge Fund mi ha portato a lavorare come i grandi fondi di investimento sapendo in anticipo con precisione quando comprare. Non sarebbe bello sapere il giorno esatto dell’anno dove comprare un BTP Italia per ottenere il massimo del profitto? La statistica ci permette di ottenere questo ed è la “bussola che ci indica il nord e ci porta direttamente al porto dove sono depositati i denari”. Q ...

In questo studio andiamo a confrontare statisticamente, con il metodo non parametrico di MannWhitney, i rendiementi mediani per il mese di luglio e settembre. Il calcolo indica che esiste solo una probabilità dello 0,13% che le serie dei rendimenti dei due mesi siano generate da distribuzioni con la stessa mediana.   Conclusione: la performance dell'indice a luglio è davvero molto migliore rispetto a settembre. Quindi acqui ...

Nel grafico è riportato il rapporto tra gli utili dell'indice americano delle maggiori 500 aziende rapportato al tasso dei titoli del tesoro USA a scadenza tre mesi Si nota un picco prima della crisi dei mutui sub prime del 2008 (il cash valeva molto poco, molti investivano nel trend al rialzo dell'azionario) e il livello minimo dopo lo scoppio della buble Dot.Com(dove tutto veniva comprato, anche il trush equity per poi valer ...

Ci chiediamo cosa rema a favore e cosa contro l’incremento dell’indice S&P500 (l’indice ingloba le 500 aziende più importanti degli Stati uniti d’America). Nel grafico è riportato sull’asse verticale il drowdown (ribasso) delle componenti dell’indice e sull’asse orizzontale l’ampiezza delle medie mobile a 200 giorni dei vari componenti dell’indice. Attualmente il 50 % delle c ...

Un rally azionario per essere sostenibile dovrebbe essere supportato da un rally del credito con rating peggiore come le spazzatura a rating CCC. Le CCC dovrebbero essere in testa alle azioni e non in ritardo come succede in questi giorni; infatti se l'economia va bene, i crediti peggiori vengono comprati in quanto intrinsecamente meno rischiosi e i tassi dovrebbero diminuire. Oggi, però, non si vede questo movimento di mercato. A febb ...