AWARDS
L'equilibrio di Nash è spesso utilizzato negli algoritmi di trading di Hedge Fund e Investment Bank.
La nozione di equilibrio introdotta da J. Nash (1949):
un insieme di strategie `e un equilibrio (di Nash) se nessun giocatore ha interesse a cambiare la strategia a meno che non la cambi anche qualcun'altro.
Tradotto in linguaggio matematico:
α = (α1, . . . , αN ) (ogni an è un agente giocatore) `e un equilibrio di Nash se
Ji(α1, . . . , αi−1, αi, αi+1, . . . , αN ) ≥ Ji(α1, . . . , αi−1, β, αi+1, . . . , αN ) (J è la funzione utilità o payoff)
∀β ∈ Qi , ∀i = 1...N (Qi=strategia Q-esimo agente)
Ovvero: tenendo ferme le scelte degli altri, nessuno cambierebbe la sua.
.png)
